بک تست دستی چطور انجام می‌شود؟ راهنمای قدم‌به‌قدم

پیش از حمله، فرمانده‌ها در سنگر می‌نشینند و با یک تکه چوب روی خاک نقشه می‌کشند: ورود از این‌جا، عقب‌نشینی از آن‌جا. ما معامله‌گرها هم نقشه داریم، ولی خیلی از ما آن را اول روی پولِ واقعی امتحان می‌کنیم. امتحانِ بی‌خرجش بک‌تست (Backtest) است، و بک تست دستی یعنی همین کار را با چشم و دستِ خودت، قدم‌به‌قدم، روی گذشتهٔ نمودار انجام بدهی.

بک تست دستی در یک نگاه یعنی چه؟

یعنی قاعده‌های معاملهٔ خودت را روی گذشتهٔ نمودار اجرا کنی، هر بار یک کندل (Candlestick) جلوتر، و هر معامله را بنویسی، بی‌آن‌که کندلِ بعدی را دیده باشی.

این کار دو چیز را هم‌زمان می‌سنجد. اول استراتژی را: روی این بازه چه کرده است. دوم خودت را: آیا می‌توانی قاعده‌هایی را که روی کاغذ نوشته‌ای بدون تغییر اجرا کنی؟ ادعای «استراتژی را کامل بلدم» با همین آزمون روشن می‌شود، نه با دیدنِ چند درس.

اگر می‌پرسی بک تست چیست، کوتاهش این است: تست استراتژی روی گذشته، پیش از آن‌که پولی در میان باشد. بعضی‌ها دستی انجامش می‌دهند، و دلیلش سرعت نیست. تستر خودکار یک سال داده را در چند ثانیه می‌خواند و گزارش می‌دهد؛ همان کار دستی ساعت‌ها طول می‌کشد و گاهی چند روز. در عوض هر معامله از جلوی چشم تو می‌گذرد. می‌بینی قیمت کجا تردید کرد، کجا به حد ضرر (Stop Loss) نزدیک شد و برگشت، و کدام شرط را به‌زور کامل حساب کردی. برای آزمودنِ قاعده‌ای هم که هنوز کد نشده، به برنامه‌نویسی نیازی نداری.

نمودارِ تمام‌شده همیشه ساده به نظر می‌رسد؛ وقتی پایانِ فیلم را می‌دانی، همه‌چیز از اول معلوم بوده است. بک تست دستی یعنی پایانِ فیلم را از خودت پنهان کنی و در همان لحظه تصمیم بگیری.

پیش از باز کردنِ نمودار چه چیزهایی باید روی کاغذ باشد؟

قاعدهٔ ورود، قاعدهٔ حد ضرر، قاعدهٔ تارگت (Target)، یک نماد، یک تایم‌فریم (Timeframe) و یک برگهٔ ثبت معاملات. همه نوشته؛ هیچ‌کدام در ذهن.

قاعده وقتی قاعده است که یک غریبه با آن به همان معامله‌ها برسد. «وقتی کندل قوی بود وارد شو» قاعده نیست، حدس است. «وقتی کندل بالای خطِ مقاومتِ مشخص‌شده بسته شد وارد شو، حد ضرر را پشتِ آخرین کف بگذار و تارگت را دو برابرِ فاصلهٔ حد ضرر» قاعده است. اگر جای حد ضرر برایت روشن نیست، راهنمای استاپ لاس را بخوان.

پیش از نوشتنِ قاعده‌ها، خودِ استراتژی را بشناس. یا استراتژیِ آزموده‌ای را از اول تا آخر یاد بگیر، یا با یک تغییرِ کوچک و یک اندیکاتور (Indicator) تازه سبکِ خودت را بساز. اگر هنوز استراتژیِ قاعده‌مندی نداری، درس‌های هابِ استراتژی‌ها جای مناسبی برای شروع است.

بعد دامنه را کوچک نگه دار: یک نماد و یک تایم‌فریم. لازم نیست همهٔ بازارهای دنیا را معامله کنی. وقتی روی یکی مسلط شوی، قلقش دستت می‌آید و سراغ بقیه می‌روی.

برگهٔ ثبت یک دفتر یا یک فایلِ ساده است. ستون‌هایش کوتاه‌اند: تاریخ و ساعت، جهت، ورود، حد ضرر، تارگت، نتیجه و یک خط یادداشت.

و یک قول به خودت: وسطِ بازه قاعده را عوض نمی‌کنی. اگر وسطِ کار فهمیدی قاعده ایراد دارد، بازه را تمام کن، قاعده را اصلاح کن و از اول شروع کن. وگرنه عددهایی جمع می‌کنی که مالِ هیچ استراتژی‌ای نیستند.

بک تست دستی را قدم‌به‌قدم چطور انجام بدهیم؟

آینده را پنهان کن، یک کندل جلو برو و هر معامله را همان لحظه روی برگه بنویس. تریدینگ‌ویو برای پنهان‌کردنِ آینده حالتی به نام بازپخش نمودار (Replay) دارد؛ نمودار را تا نقطه‌ای که انتخاب کرده‌ای نشان می‌دهد و بقیه را نه. مراحل این است:

1. نماد، تایم‌فریم و بازه را انتخاب کن. برای شروع، پنج روزِ کاری، یعنی یک هفتهٔ معاملاتی، مقیاسِ خوبی است.
2. بازپخش را روشن کن و نقطهٔ شروع را به ابتدای همان بازه ببر. از این لحظه فقط گذشته را می‌بینی.
3. هر بار یک کندل جلو برو و فقط کندلِ بسته‌شده را قضاوت کن. کندلِ نیمه‌کاره هنوز می‌تواند شکلش را عوض کند.
4. وقتی همهٔ شرط‌های نوشته‌شده کامل شد، معامله را ثبت کن: ورود، حد ضرر و تارگت را همان لحظه، پیش از دیدنِ کندلِ بعدی، در برگه بنویس.
5. کندل‌به‌کندل جلو برو تا قیمت به حد ضرر یا تارگت برسد. حد ضرر و تارگت را خارج از قاعده جابه‌جا نکن و دستی هم زودتر بیرون نیا. نتیجه را بر حسب «واحدِ ریسک» بنویس: باخت می‌شود منفی یک و برد می‌شود نسبتِ ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) همان قاعده؛ مثلاً اگر تارگت دو برابرِ فاصلهٔ حد ضرر باشد، هر برد مثبتِ دو است.
6. روزهایی را هم که معامله‌ای پیدا نشد ثبت کن، با دلیل: «بازار بی‌روند بود»، «شرط دوم کامل نشد».
7. در پایانِ بازه برگه را جمع بزن: چند معامله، چند برد، چند باخت و مجموعِ واحدها.

اگر در کامل‌بودنِ یک شرط شک داشتی، معامله را نگیر و کنارش «مبهم» بنویس. همین ردیف‌های مبهم نشان می‌دهند کدام قاعده را باید دقیق‌تر بنویسی.

بازهٔ اول کند پیش می‌رود و این عیب نیست. بک تست دستی پولی از جیبت کم نمی‌کند؛ فقط وقت می‌خواهد: یک فنجان چای، گوشه‌ای آرام و دو روز تا یک هفته حوصله. ترید در اصل کارِ کسل‌کننده‌ای است و ما معامله‌گرها دنبالِ هیجانیم؛ این کار هیجان ندارد و درست به همین دلیل به کار می‌آید. بازهٔ دوم سریع‌تر می‌گذرد.

چند معامله و چه بازه‌ای کافی است؟

دست‌کم صد معامله برای هر نماد و هر تایم‌فریم؛ معیار تعدادِ معامله است، نه تعدادِ روز.

ده معامله فقط یک حکایت است. دو برد پشت‌سرهم یا سه باخت پیاپی می‌تواند اتفاقی باشد؛ تا شمارِ معامله‌ها بالا نرود، نمی‌دانی با قاعده طرفی یا با شانس.

بازه را از تایم‌فریم بگیر. روی نمودارهای کوتاه‌مدت سیگنال فراوان است و بازهٔ کوتاه‌تری هم به شمارِ لازم می‌رسد؛ روی چهارساعته و روزانه معامله‌ها کم‌اند و باید ماه‌ها عقب بروی. با همان پنج روزِ کاری شروع کن، ببین چند معامله ثبت شد و از روی همین عدد حساب کن بازهٔ بعدی چقدر باید بلندتر باشد.

یک تمرینِ روزانه هم هست: هر شب، وقتی روزِ معاملاتی تمام شد، همان روز را از اول تا آخر بازپخش کن و ببین قاعده‌هایت چه می‌کردند. تمرین ساده‌ای است و اثرش جمع می‌شود. با یک یا دو بار نتیجه نگرفتن هم استراتژی را رها نکن و دنبالِ اندیکاتورِ تازه و ایدهٔ تازه نرو.

بازار هم ثابت نمی‌ماند. تنظیماتی که هفتهٔ پیش جواب می‌داد، این هفته شاید جواب ندهد و این طبیعی است. بک‌تست کاری نیست که یک بار انجام بدهی و برگه را بایگانی کنی؛ بخشی از شغلِ ماست.

نتیجه را چطور بخوانیم و کدام نماد و تایم‌فریم را نگه داریم؟

به تعدادِ بردها بسنده نکن. چهار عدد را کنار هم بگذار: تعدادِ معامله، میانگینِ برد در برابر باخت، ضریب سود و طولانی‌ترین رشتهٔ باخت.

میانگینِ برد در برابر باخت همان ریسک به ریواردِ واقعیِ توست. ضریب سود یا همان پرافیت فکتور (Profit Factor) جمعِ بردها تقسیم بر جمعِ باخت‌هاست؛ بالاتر از یک یعنی در همین بازه برآیند مثبت بوده. طولانی‌ترین رشتهٔ باخت را هم پیدا کن. فرض کن همین رشته در حساب واقعی بیاید و ریسکِ هر معامله ۱ تا ۲ درصد سرمایه باشد: چه چیزی از حساب می‌ماند، و تو هنوز به قاعده وفادار می‌مانی؟

مثالِ فرضی برای آموزش: دو برگهٔ ده‌معامله‌ای داریم و هیچ‌کدام از معاملهٔ واقعی نیامده است. در برگهٔ اول هفت معامله به تارگت می‌رسد و هرکدام نیم واحد اضافه می‌کند؛ سه معامله به حد ضرر می‌خورد و هرکدام یک واحد کم می‌کند. جمع: ۳٫۵ در برابر ۳، یعنی نیم واحد مثبت. در برگهٔ دوم فقط سه معامله به تارگت می‌رسد، اما هرکدام سه واحد اضافه می‌کند؛ هفت معامله هم با یک واحد زیان بسته می‌شود. جمع: ۹ در برابر ۷؛ یعنی دو واحد مثبت، و پرافیت فکتور حدود ۱٫۳ می‌شود. برگهٔ دوم هفت باخت دارد و باز جلوتر است. برای بحثِ کاملش چرا بردهای بیشتر همیشه نتیجهٔ بهتر نمی‌سازد را بخوان.

حالا می‌شود با قاعده‌ها بازی کرد، به شرطی که هر بار فقط یک چیز را عوض کنی. نسبتِ ریسک به ریوارد را از ۱٫۵ به ۲ ببر و دوباره بشمار، بعد به ۳. نتیجه جابه‌جا می‌شود و جایی هست که بهتر از بقیه است. ولی دنبالِ عددِ دقیق نرو. اگر بهینه‌ترین عدد را تا اعشار روی همین بازه پیدا کنی، شبیهِ کسی می‌شوی که الگوی پاسخ‌های کنکورِ پارسال را کشف کرده است؛ امسال سؤال‌ها عوض شده‌اند. ناحیه‌ای را بردار که اطرافش هم نتیجه خوب باشد.

همین مقایسه را روی نماد و تایم‌فریم هم انجام بده. قاعده‌ای که روی نمودار پانزده‌دقیقهٔ یک نماد ضعیف است، شاید روی سی‌دقیقهٔ همان نماد قابل‌قبول باشد. روی نمودار یک‌دقیقه‌ای سیگنال فراوان است و سیگنالِ اشتباه هم همان‌قدر فراوان؛ بک‌تست نشان می‌دهد کدام تایم‌فریم با تو و با قاعده‌ات جور است. هر ترکیب را در یک ردیف بنویس و فقط آن‌هایی را نگه دار که نتیجه‌شان قابل‌اتکاست. فهرستی که می‌ماند، واچ لیستِ توست.

بک‌تستِ خوب یعنی می‌شود با پولِ واقعی شروع کرد؟

نه؛ بک‌تست ایستگاهِ اول است، نه خطِ پایان.

بک‌تست نتیجه را نشان می‌دهد، مسیر را نه. قیمتی که آخرِ کار به تارگت می‌رسد، کمتر راهِ صاف می‌رود: بالا می‌رود، تا نزدیکِ حد ضرر برمی‌گردد، دوباره بالا می‌رود، نیمه‌راه پس می‌کشد و بعد تارگت را می‌زند. روی نمودارِ تمام‌شده این مسیر یک خطِ قشنگ با پایانی خوش است؛ در حساب واقعی هر لرزشش را باید تحمل کنی. بازپخشِ کندل‌به‌کندل بخشی از آن حس را به تو می‌دهد، ولی هنوز پولی در میان نیست.

تحلیل کردن با معامله کردن هم یکی نیست. خیلی‌ها نمودار را خوب می‌خوانند و ترید را خراب می‌کنند، چون با ورودِ پول مدیریت ریسک (Risk Management) و روانشناسی هم وارد کار می‌شود. گذشتهٔ هر نماد با آینده‌اش هم زمین تا آسمان فرق دارد.

پس مسیر پله‌پله است: یادگیریِ کاملِ استراتژی، بک‌تست تا وقتی منطقش را بفهمی، دست‌کم پنجاه معامله در حساب دمو (Demo Account) و فقط اگر نتیجه مثبت بود و اعتمادبه‌نفس آمد، حساب واقعی با یک‌دهمِ سرمایه. ریسکِ هر معامله هم در همهٔ پله‌ها همان ۱ تا ۲ درصد سرمایه می‌ماند. دربارهٔ جدی‌گرفتنِ دمو، مقالهٔ انضباط و حساب دمو را بخوان.

بک تست دستی به تو نمی‌گوید فردا چه می‌شود؛ می‌گوید قاعده‌هایت روی گذشته چه کرده‌اند و تو با آن‌ها چه کرده‌ای. برای قدمِ اول همین دو جواب کافی است.

ویدیوهای مرتبط

این آمار نگاه تو رو به ترید عوض میکنه

آموزش استراتژی جدید بر پایه ربات تسلا و تیم 45 و معرفی اعداد طلایی

چطوری تایید ورود به معامله بگیریم

پرسش‌های متداول

بک تست دستی چقدر زمان می‌برد؟

بازهٔ اول معمولاً چند ساعت وقت می‌گیرد و رسیدن به صد معامله ممکن است چند روز طول بکشد؛ تستِ خودکار همین حجم را در چند ثانیه انجام می‌دهد. در عوض، دستی چیزی به تو یاد می‌دهد که سرعت یاد نمی‌دهد: اجرای قاعده‌ها بدونِ دانستنِ پایان. بازه‌های بعدی هم سریع‌تر پیش می‌روند.

روی کندلِ عادی بگیرم یا هیکن‌آشی؟

هیکن‌آشی (Heikin Ashi) کمی از نویزِ بازار را می‌گیرد و روی تایم‌فریم‌های پایین، مثل یک تا پنج دقیقه، راحت‌تر است. روی تایم‌فریم‌های بالا مثل چهارساعته و روزانه معمولاً به آن نیازی نیست و کندلِ عادی کافی است. اگر مطمئن نیستی، یک بار بازه را روی کندلِ عادی و یک بار روی هیکن‌آشی بگیر و ببین با کدام راحت‌تری.

اگر چند بار نتیجه نگرفتم، استراتژی را عوض کنم؟

با یک یا دو بار نه. اول برگه را نگاه کن و ببین قاعده‌ها را دقیق اجرا کرده‌ای یا نه؛ بیشترِ وقت‌ها ایراد از اجراست. بعد فقط یک چیز را عوض کن، مثلاً تایم‌فریم یا نسبتِ ریسک به ریوارد، و بازه را دوباره بگیر. اگر بعد از چند بازهٔ کامل و دست‌کم صد معاملهٔ ثبت‌شده هنوز نتیجه خوب نیست، کنار گذاشتنِ استراتژی تصمیمی است که پشتش داده داری.